Drawdown מקסימלי (Max Drawdown)
Drawdown מקסימלי הוא הכאב הממוספר: מה הירידה הגדולה ביותר שהחשבון שלך ספג מהשיא שלו ועד שחזר. זה המדד שמספר לך מה כבר עברת - ומה עומד להיות המבחן הבא של החוסן הפסיכולוגי שלך.
נוסחת החישוב
Max Drawdown = (שיא השווי − שפל השווי) ÷ שיא השווי, באחוזים
איך מודדים עומק הפסד
עוקבים אחר שווי החשבון, מזהים כל שיא חדש (Peak), ומודדים את הירידה ממנו עד לשפל הבא (Trough). ההפרש הגדול ביותר מכל הזוגות, באחוזים מהשיא - זה ה-Max Drawdown שלך. חשוב: המדד מתייחס לשיא, לא לתחילת התקופה, ולכן הפסד של 20% בחשבון שצמח 50% הוא עדיין Drawdown של 20%.
המתמטיקה האכזרית של התאוששות
הפסד של 10% דורש רווח של 11% כדי לחזור לשיא. הפסד של 20% דורש 25%. הפסד של 50% דורש 100% - להכפיל את החשבון פי שניים רק לחזור לאפס. מכאן כלל הזהב של ניהול סיכונים: לשמור על כל Drawdown בודד מתחת ל-15-20%, כי מעבר לזה הדרך חזרה הופכת לאקספוננציאלית קשה.
איך מגבילים אותו בחשבון מסחר
שלוש שכבות הגנה: (1) אחוז סיכון קטן לכל עסקה - 1% במקסימום לרוב הסגנונות; (2) מגבלת הפסד יומית שמכבה את המסחר לשארית היום; (3) מגבלת הפסד חודשית שמורידה את גודל הפוזיציה אוטומטית. Playbook עוקבת אחר ה-Drawdown שלך בזמן אמת ומציגה אותו מול השיא ההיסטורי, כך שאתה יודע בכל רגע כמה רחוק אתה מהקו האדום.
מחשבון Drawdown מקסימלי
תוצאה
-20.0%
עומק הפסד גבוה - צמצם גודל פוזיציה
שאלות נפוצות
מה נחשב Drawdown תקין לסוחר יומי?
10-15% נחשב מבוקר לסגנון יומי אגרסיבי; מעל 25% סימן לבעיה מבנית בניהול הסיכונים, לא במזל.
Drawdown בכסף או באחוזים - מה חשוב יותר?
באחוזים. הפסד של 3,000$ בחשבון של 100,000$ הוא תיקון של 3% ונסבל; אותו הפסד בחשבון של 15,000$ הוא קטסטרופה של 20%.
Playbook מחשבת את Drawdown מקסימלי שלך אוטומטית מכל עסקה
ייבוא העסקאות תוך 5 שניות · ללא כרטיס אשראי · גישה מלאה ל-30 יום