ניהול סיכונים במסחר: 7 כללי זהב לשרידות החשבון
השאלה שכל סוחר שואל היא 'איך להרוויח יותר' - והשאלה שמוחקת חשבונות היא 'כמה אני יכול להפסיד בלי למחוק את עצמי'. ניהול סיכונים הוא ההבדל בין סוחר עקבי לחשבון שנמחק: הסטטיסטיקה חד-משמעית, שרידות קודמת לרווחיות - כי אי אפשר לתקן אסטרטגיה מחשבון שאיננו.
1% סיכון לעסקה - לא יותר
עשרה הפסדים רצופים (סבירים סטטיסטית) עולים 10% מהחשבון - וההתאוששות דורשת 11%. עם 5% סיכון, אותו רצף מוחק 40% ודורש 67% רק לחזור לאפס. אחוז הסיכון הקטן הוא הידית הכי חזקה לשרידות.
גודל הפוזיציה נגזר מהסטופ - ולא ההפך
קובעים את הסטות ברמה הטכנית, מחשבים את המרחק, ורק אז מחשבים כמות. מחשבון גודל פוזיציה: (גודל חשבון × אחוז סיכון) ÷ מרחק הסטופ למניה.
מגבלת הפסד יומית קשה
2-3R או 2% מהחשבון ליום - וכשהסף נפגע, המסחר נסגר לשארית היום. כל חדר מסחר מקצועי בעולם מחייב את הכלל הזה; סוחר פרטי שמסרב לו מסחר את הרגש שלו.
סטופ אצל הברוקר - לא בראש
ההבדל בין הפסד מוגדר להפסד קטסטרופלי הוא בדיוק ההבדל בין סטופ מוצב לסטופ מדומיין. בראקט אורדר מעביר את הניהול מהאמוציות למערכת.
יחס סיכוי/סיכוי מינימום 1:2
עם יחס 1:2 מספיק 33.4% הצלחה כדי להיות רווחי - יש מרווח לשגיאות בכניסות. עסקאות מתחת ל-1:1.5 בדרך כלל לא שוות את העמלות.
מגבלת סיכון כוללת לפוזיציות פתוחות
3-5% מקסימום לכל הפוזיציות פתוחות יחד - כי הפוזיציות קורלציוניות: ביום רע הן פוגעות יחד, ולא אחת אחרי השנייה.
Drawdown מבוקר מתחת ל-15%
הפסד של 10% דורש 11% רווח לחזור; 20% דורש 25%; 50% דורש 100%. מעבר ל-15-20% הדרך חזרה הופכת לאקספוננציאלית - מכאן כלל הזהב של השרידות.
המתמטיקה של ההתאוששות
זו הטבלה שכדאי לשרוק לזיכרון: הפסד 10% - דרוש 11% לחזור. הפסד 20% - 25%. הפסד 30% - 43%. הפסד 50% - 100%. הפסד 70% - 233%. הפונקציה אקספוננציאלית: כל אחוז הפסד נוסף יקר מהקודם בהרבה. מכאן שכלל 'הקטן את הסיכון כשאתה במינוס' אינו עצבנות - הוא חשבון.
רוצה לדעת בכל רגע כמה רחוק אתה מהקו האדום?
ייבוא העסקאות תוך 5 שניות · ללא כרטיס אשראי · גישה מלאה ל-30 יום