מילון מונחי מסחר ואנליטיקה לסוחר הישראלי

מדד שארפ (Sharpe Ratio)

כמה תשואה מקבלים על כל יחידת סיכון שלוקחים.

יחס רווח (Profit Factor)

כמה שקלים מרוויחים על כל שקל שמפסידים.

Drawdown מקסימלי (Max Drawdown)

הירידה העמוקה ביותר משיא החשבון עד לשפל שאחריו.

יחס סיכון/סיכוי (Risk/Reward Ratio (R:R))

כמה אתה מסכן כדי להרוויח כמה בכל עסקה.

תוחלת רווח (Expectancy)

הרווח הממוצע שאתה צפוי להרוויח בכל עסקה, כולל ההפסדים.

אחוז הצלחה (Win Rate)

אחוז העסקאות שנסגרו ברווח.

רווח ממוצע והפסד ממוצע (Average Win / Average Loss)

הגודל הממוצע של עסקה מרוויחה מול עסקה מפסידה.

מדד סורטינו (Sortino Ratio)

תשואה מול סיכון - שמודדת רק את התנודתיות השלילית.

מדד קלמר (Calmar Ratio)

תשואה שנתית מול עומק ההפסד המקסימלי.

צמיחה שנתית מואצת (CAGR)

קצב הצמיחה השנתי המואצת - תשואה מוחלטת מנורמלת לשנים.

אלפא (Alpha)

התשואה שהייתה לך מעל למה שהשוק סיפק באותו סיכון.

MAE / MFE (MAE & MFE)

התנועה השלילית והחיובית המקסימלית שפוזיציה חוותה במהלך חייה.

רווח ברוטו מול נטו (Gross vs Net P&L)

רווח לפני עמלות מול רווח אחריהן - וההבדל שביניהם.

סטיית תקן (Standard Deviation)

מדד פיזור התוצאות סביב הממוצע - עד כמה המסחר שלך צפוי.

ציון Z (Z-Score)

מדד סטטיסטי שמזהה רצפים חריגים של רווחים או הפסדים.

עקומת הון (Equity Curve)

הגרף של שווי החשבון לאורך הזמן - הפנים של המסחר שלך.

גודל מדגם (Sample Size)

מספר העסקאות שמאחורי כל מספר בסטטיסטיקות שלך.

מונטה קרלו (Monte Carlo Simulation)

הדמיה של אלפי סדרות עסקאות אפשריות מתוך הסטטיסטיקות שלך.

אופטימיזציית Walk-Forward (Walk-Forward Analysis)

בדיקת אסטרטגיה במקטעים: אופטימיזציה על העבר, אימות על הקטע הבא.

באקטסט (Backtesting)

הרצת אסטרטגיה על נתוני עבר כדי לבדוק כיצד הייתה מתנהגת.

קנה והחזק (Buy & Hold)

קניית נכס והחזקה ללא מסחר - המדד ההשוואתי של כל סוחר.

יחס רווח ברוטו (Gross Profit Factor)

סך הרווחים חלקי סך ההפסדים - לפני עמלות.

סטופ לוס (פקודת עצירה) (Stop Loss)

פקודה שסוגרת אוטומטית את הפוזיציה בהפסד מוגדר מראש.

גודל פוזיציה (Position Sizing)

כמה מניות לקנות כך שההפסד בסטופ יהיה בדיוק כפי שתוכנן.

אחוז סיכון לעסקה (Risk Per Trade)

אחוז מהחשבון שמוסכם מראש להפסיד בעסקה בודדת.

יחס R (R-Multiple)

תוצאת עסקה כפיית של הסיכון הראשוני שלה.

סיכון פשיטה (Risk of Ruin)

ההסתברות שהחשבון יימחק עד לסף שהגדרת, במסגרת הסטטיסטיקה שלך.

מגבלת הפסד יומית (Daily Loss Limit)

הפסד מוגדר מראש שמכבה את המסחר לשארית היום.

קריטריון קלי (Kelly Criterion)

הנוסחה שמחשבת את גודל הפוזיציה האופטימלי לפי התוחלת שלך.

פיזור (Diversification)

פיצול ההון בין נכסים שמתנהגים אחד כלפי השני באופן שונה.

קורלציה (Correlation)

עד כמה שני נכסים זזים יחד.

גידור (Hedging)

פתיחת עמדה מפצה שמפחיתה חשיפה לסיכון קיים.

תנודתיות (Volatility)

עוצמת תנודות המחיר בתקופה - גודל הרעש, לא הכיוון.

בטא (Beta)

רגישות המניה לתנועות המדד - מכפיל מול השוק.

אחוז הצלחת איזון (Breakeven Win Rate)

אחוז ההצלחה המינימלי שמצדיק את יחס הרווח/הפסד שלך.

מסחר נקמה (Revenge Trading)

עסקאות כפייתיות אחרי הפסד, בלי סטאפ ובלי תוכנית.

FOMO (FOMO (Fear of Missing Out))

הפחד לפספס את התנועה - המניע לכניסות מאוחרות ומיותרות.

טילט (Tilt)

מצב של איבוד שליטה רגשית במסחר - המשחק הופך לכפייה.

הטיית אבדן (Loss Aversion)

הנטייה להעדיף הימנעות מהפסד על פני רווח שווה ערך.

הטיית אישור (Confirmation Bias)

הנטייה לחפש מידע שתומך בתזה שלך ולהתעלם ממידע סותר.

עלות שקועה (Sunk Cost Fallacy)

הנטייה להישאר בעסקה בגלל מה שכבר הושקע בה - לא בגלל התזה.

עיגון (Anchoring)

היצמדות למספר ראשוני - גם כשהמציאות השתנתה.

מסחר יתר (Overtrading)

יותר עסקאות ממה שהתוכנית מצדיקה - רעש שהופך לתדירות.

משמעות מסחרית (Trading Discipline)

ביצוע התוכנית בדיוק כפי שנכתבה - גם כשהרגש אומר אחרת.

צ'קליסט טרום-עסקה (Pre-Trade Checklist)

רשימת בדיקה קצרה שמבוצעת לפני כל כניסה.

חשיבת עדר (Herd Mentality)

הנטייה לפעול כפי שהרוב פועל - במקום לפי תוכנית משלך.

ממוצע נע פשוט (SMA (Simple Moving Average))

הממוצע של מחיר הסגירה על פני תקופה מוגדרת.

ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA (Exponential Moving Average))

ממוצע נע שנותן משקל גדול יותר למחירים האחרונים.

מדד כוח יחסי (RSI (Relative Strength Index))

מדד 0-100 שמודד עד כמה המניה קנויה יתר או נמכרת יתר.

MACD (MACD (Moving Average Convergence Divergence))

אינדיקטור מגמה שמודד את הפער בין שני ממוצעים נעים.

רצועות בולינגר (Bollinger Bands)

רצועות סביב הממוצע הנע שמתרחבות עם התנודתיות.

VWAP (VWAP (Volume Weighted Average Price))

המחיר הממוצע של היום משוקלל בנפח המסחר.

ATR (ATR (Average True Range))

הממוצע הנע של טווח התנועה היומי של המניה.

נפח מסחר (Volume)

מספר המניות שנסחרו בתקופה מסוימת.

מומנטום (Momentum)

המהירות והעוצמה של תנועת המחיר.

תמיכה והתנגדות (Support & Resistance)

רמות מחיר שבהן הביקוש או ההיצע עוצרים את התנועה.

פריצה (Breakout)

מעבר המחיר מעבר לרמה מוגדרת עם נפח.

תיקון (Pullback)

ירידה קצרה בתוך מגמת עלייה, לפני ההמשך.

טווח מסחר (Trading Range)

תקופה שבה המחיר מתנדנד בין גבולות מוגדרים בלי כיוון.

מגמה (Trend)

כיוון התנועה המקיף של המחיר: עולה, יורד או דש.

נרות יפניים (Candlestick)

תצוגת מחיר שמראה פתיחה, סגירה, שיא ושפל בכל נר.

דוג'י (Doji)

נר בו הפתיחה והסגירה כמעט זהות - שיווי משקל.

נריתה (Engulfing) (Engulfing Candle)

נר שגופו עוטף לחלוטין את גוף הנר הקודם בכיוון ההפוך.

פטיש (Hammer)

נר עם פתיל תחתון ארוך - המוכרים דחפו ונדחפו בחזרה.

גאפ (Gap) (Gap)

פער בין סגירת היום הקודם לפתיחת היום הבא.

ADX (ADX (Average Directional Index))

מדד חוזק המגמה - בלי כיוון.

רמות פיבונאצ'י (Fibonacci Retracement)

רמות תיקון סטטיסטיות שנגזרות מסדרת פיבונאצ'י.

חוזק יחסי מול המדד (Relative Strength (vs Index))

עד כמה המניה מתפקדת טוב יותר מהמדד שלה.

אופציית קול (Call Option)

זכות (לא חובה) לקנות נכס במחיר קבוע עד תאריך נתון.

אופציית פוט (Put Option)

זכות למכור נכס במחיר קבוע עד תאריך נתון.

מחיר סטרייק (Strike Price)

המחיר שבו ניתן לממש את האופציה.

פרמיה (Option Premium)

המחיר שמשלמים (או מקבלים) עבור אופציה אחת.

תאריך פקיעה (Expiration Date)

היום האחרון בו לאופציה יש תוקף.

ערך פנימי (Intrinsic Value)

החלק בפרמיה שמגובה מיידית בערך הנכס.

ערך זמן (Time Value)

החלק בפרמיה שמוקדש להימור על הזמן שנותר.

תנודתיות אימפליציטית (IV (Implied Volatility))

התנודתיות שהשוק מתמחר בפרמיות - העתיד המשוער.

דלתא (Delta)

כמה האופציה זזה לכל דולר שהמניה זזה.

גאמה (Gamma)

מהירות השינוי של הדלתא כשהמחיר זז.

תטא (Theta)

כמה ערך זמן דועך לאופציה בכל יום.

וגה (Vega)

כמה הפרמיה זזה לכל שינוי של 1% בתנודתיות האימפליציטית.

איירון קונדור (Iron Condor)

מכירת ספרד אופציות בשני הכיוונים - הימור שהמחיר יישאר בטווח.

פרפר (Butterfly Spread)

הימור על סגירת המחיר בדיוק על סטרייק האמצע בפקיעה.

ספרד אנכית (Vertical Spread)

קניית אופציה אחת ומכירת אחרת באותו סוג ופקיעה.

קול מכוסה (Covered Call)

מכירת קול על מניות שכבר ברשותך - הכנסה בתמורה לתקרת רווח.

פוט מגובה מזומן (Cash-Secured Put)

מכירת פוט עם מזומן כיסוי - לקנות את המניה בהנחה או לאסוף פרמיה.

סטראדל (Straddle)

קניית קול ופוט באותו סטרייק - הימור על תנועה גדולה בכל כיוון.

אינטרס פתוח (Open Interest)

מספר החוזים הפתוחים שטרם נסגרו בסטרייק מסוים.

פקודת שוק (Market Order)

פקודה לביצוע מיידי במחיר הטוב הזמין בשוק.

פקודת לימיט (Limit Order)

פקודה שמבוצעת רק במחיר שהגדרת או טוב ממנו.

פקודת סטופ (Stop Order)

פקודה שמופעלת כשהמחיר מגיע לרמה שהגדרת.

בראקט אורדר (Bracket Order)

פקודה עם סטופ ויעד כלולים מהכניסה.

פקודה פעילה עד ביטול (GTC (Good Til Canceled))

פקודה שנשארת פעילה ימים או שבועות עד ביצוע או ביטול.

מרווח תמחור (Bid-Ask Spread)

ההפרש בין מחיר הקנייה הגבוה למכירה הנמוך בזמן אמת.

נזילות (Liquidity)

כמה קל להיכנס ולצאת מפוזיציה במחיר הוגן.

החלקה (Slippage)

ההפרש בין המחיר הצפוי למחיר שבו הפקודה בוצעה בפועל.

עמלה (Commission)

התשלום לברוקר על כל פקודה שבוצעת.

מכירה בחסר (Short Selling)

מכירת נכס שלא ברשותך - רווח אם המחיר יורד.

סקוויז (Short Squeeze)

עלייה מהירה שמכריחה מוכרים בחסר לקנות בחזרה ומאיצה את עצמה.

מינוף (Leverage)

סחירה בסכום גדול מההון הקיים באמצעות אשראי הברוקר.

קריאת מרג'ין (Margin Call)

דרישת הברוקר להוסיף הון - או סגירת פוזיציות בכפייה.

עצירת מסחר (Circuit Breaker)

עצירה זמנית של המסחר כשהשוק זז מהר מדי.

טרום-פתיחה (Pre-Market)

מסחר שמתקיים לפני פתיחת השוק הרשמית.

מסחר אחרי סגירה (After-Hours)

מסחר שמתקיים אחרי סגירת השוק הרשמית.

מסחר יומי (Day Trading)

פתיחה וסגירה של עסקאות בתוך יום מסחר אחד.

מסחר סווינג (Swing Trading)

החזקת עסקאות למשך ימים עד שבועות - מסחר על תנועות מגמה.

סקאלפינג (Scalping)

עסקאות מהירות מאוד עם יעדים קטנים ותדירות גבוהה.

מסחר פוזיציות (Position Trading)

החזקת עסקאות לשבועות-חודשים על מגמות גדולות.

דוח Activity Statement (Activity Statement (IBKR))

הדוח החודשי של Interactive Brokers שמפרט כל עסקה, עמלה ורווח.

דוח Realized P&L (Realized P&L Report (IBKR))

דוח הרווחים המוגשים מ-IBKR - רק עסקאות שנסגרו.

מסחר נייר (Paper Trading)

מסחר בכסף וירטואלי על נתוני שוק אמיתיים.

Strategy Tester (Strategy Tester (TradingView))

מודול הבאקטסט של TradingView לאסטרטגיות מבוססות קוד.

MetaTrader (MT4 / MT5) (MetaTrader)

פלטפורמת המסחר הפופולרית בעולם ל-Forex ו-CFD.

ThinkorSwim (ThinkorSwim (ToS))

פלטפורמת המסחר המתקדמת של Schwab - נפוצה בקרב סוחרי אופציות.

TradingView (TradingView)

פלטפורמת הגרפים והקהילה הפופולרית בעולם.

ייבוא עסקאות ב-CSV (CSV Import)

העלאת קובץ עסקאות וניתוח אוטומטי שלו.

צילום גרף לעסקה (Chart Snapshot)

שמירת צילום הגרף ברגע הכניסה - הזיכרון החזותי של העסקה.

מדד מניות (Stock Index)

סל מניות מוגדר שמשקף ביצועים של שוק או מגזר.

מדד TA-35 (TA-35 Index)

מדד 35 המניות הגדולות בבורסת תל אביב.

מדד S&P 500 (S&P 500)

מדד 500 החברות הגדולות בארה״ב - המדד ההשוואתי של העולם.

ETF (קרן סל נסחרת) (ETF)

קרן שנסחרת כמו מניה ומשקפת סל נכסים - מדד, מגזר או סחורה.

דיבידנד (Dividend)

חלוקת חלק מהרווחים של החברה לבעלי המניות.

דוח רווחים (Earnings Report)

ההודעה הכספית הרבעונית של חברה - האירוע שמזיז את המחיר.

EPS (EPS (Earnings Per Share))

הרווח הנקי של החברה לכל מניה.

מכפיל רווח (P/E) (P/E Ratio)

כמה משלמים לכל שקל רווח שנתי של החברה.

שווי שוק (Market Cap)

השווי הכולל של החברה - מחיר המניה × מספר המניות.

סימול מניה (Ticker)

קוד המסחר של הנכס בבורסה - השם הקצר שבו מוציאים פקודות.

ADR (ADR (American Depositary Receipt))

מניה של חברה זרה הנסחרת בארה״ב בפורמט מניות רגיל.

הבורסה בתל אביב (TASE (Tel Aviv Stock Exchange))

הבורסה הישראלית - מניות, אג״חים, קרנות ואופציות מקומיות.