מונטה קרלו (Monte Carlo Simulation)
מונטה קרלו עונה על השאלה שהעבר לא יכול: מה הסיכוי שהאסטרטגיה שלי תצלול ל-20% Drawdown בשנה הבאה - גם אם בעבר היא לא? היא מדמה אלפי סדרות אפשריות מתוך ההתפלגות של התוצאות שלך ומציג את טווח השפלים האמיתי.
נוסחת החישוב
אין נוסחה - דגימה אקראית חוזרת של תוצאות העבר, אלפי פעמים
מה לוקחים מהתוצאות
שתי תשובות: ציפיית השפל (למשל, 95% מההדמיות לא עברו Drawdown של 25%) וסיכוי הפסקת האסטרטגיה. השימוש הגדול: קביעת סף הפסד שמפסיק את האסטרטגיה - לא לפי נוחות, אלא לפי ההסתברות האמיתית שמדובר ברגע רגיל.
שאלות נפוצות
מה ההנחות החלשות של המודל?
הוא מניח שהעתיד דומה להתפלגות העבר - מציאות שוק קיצונית (משבר, מסגרות חדשות) יוצאת מהמדגם.
מה מספר הדמיות מספיק?
1,000-10,000 ריצות מספיקות לטווחי אמון יציבים - מעבר לזה אין תוספת מידע.
הפסק לנחש - התחל לנתח את המסחר שלך
ייבוא העסקאות תוך 5 שניות · ללא כרטיס אשראי · גישה מלאה ל-30 יום