סטיית תקן (Standard Deviation)
סטיית התקן של התוצאות היא עד כמה המסחר שלך ניתן לצפייה. יומן עם ממוצע +0.3R וסטייה 0.8R הוא מכונה יציבה; ממוצע +0.3R עם סטייה 4R הוא חור שנעול במזל. אותו ממוצע - שני סוחרים שונים לגמרי.
נוסחת החישוב
שורש השונות: ממוצע של ריבועי הסטיות מהממוצע, שורש
השימוש המעשי
הסטייה מגדירה גם את ציפיית השפל: עם סטייה של 2R לעסקה, סדרה של 20 עסקאות יכולה בקלות להגיע לשפל של −4R בלי שמשהו באסטרטגיה נפגע. בלי המושג הזה, כל Drawdown רגיל נראה כמו כשל מערכת.
שאלות נפוצות
מה סטיית תקן נמוכה?
יחסית לממוצע: סטייה עד 3x הממוצע נחשבת יציבה; מעל 5x - הרווחים מגיעים ממפצים נדירים.
איך מקטינים סטייה?
גודל פוזיציה קבוע, סטופים עקביים, וביטול עסקאות חריגות בגודל - הסטייה נוצרת בעיקר מהימורים חריגים.
הפסק לנחש - התחל לנתח את המסחר שלך
ייבוא העסקאות תוך 5 שניות · ללא כרטיס אשראי · גישה מלאה ל-30 יום